2016-ban tartották meg először Understanding the Diversity of Financial Risk címmel azt az egynapos workshopot, ami a pénzügyi kockázatkezelésről és annak matematikai modellezési lehetőségeiről szólt.
2018 októberében került sor a harmadik hasonló workshopra, ennek témája a pénzügyi kockázat felmérése a gépi tanulás módszereivel. Talán nem is meglepő, hogy a mesterséges intelligencia széleskörű alkalmazásai között ma már a pénzügyi alkalmazások is egyre inkább előtérbe kerülnek. A konferencián csaknem 200 külföldi és hazai szakértő vett részt, a részleteket az érdeklődők a https://valstat.elte.hu/conf2018/ honlapon találhatják meg.
A workshopok egyik fő támogatója a Morgan Stanley, a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltató cége, amely 50–55 ezer főt foglalkoztat világszerte. Budapesti irodájuk 12 évvel ezelőtt egy 30 fős modellező csapattal indult, ma már 1500–2000 közötti a létszám. Az itt dolgozók között sok a matematikus, fizikus, mérnök-informatikus. Ahhoz, hogy a Morgan Stanley megfelelő pénzügyi ajánlatokat tudjon adni ügyfeleinek, komoly alkalmazott matematikai háttér szükséges. Milyen képességek szükségesek ahhoz, hogy valaki állást kapjon ennél a cégnél? Mit jelentenek az árfolyam fedezeti ügyletek és miért kellenek ezekhez statisztikai módszerek, számítógépes algoritmusok? Hogyan kerül itt képbe a gépi tanulás? Következő számunkban erről olvashatják Ottucsák Györggyel, a konferencia egyik előadójával készült interjúnkat.
