A pénzügyi kockázatkezelés volt a témája az ELTE Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék, a Bolyai János Matematikai Társulat és a Morgan Stanley által 2016. október 21-én tartott konferenciának, amelyen több mint 100 szakértő vett részt. A pénzintézeteknél kiemelt szerephez jut a kockázatelemzés és a matematikai modellezés. A Morgan Stanley budapesti irodája több száz szakembert foglalkoztat ezen a területen, ezért is döntött úgy, hogy az egyetemmel közösen megteremti a legújabb elméletek és a gyakorlati tudás megosztásának fórumát.
Magyarországon még mindig kevéssé ismeretes, hogy a matematikai ismeretek magas szintű elsajátítása milyen sokféle munkalehetőséget rejt magában. A kutatói állások mellett egyre több ipari pozíció kívánja meg a megfelelő kvantitatív tudást, és erre egy nagyon jó példa a pénzügy világa. Idén volt 10 éve, hogy a Morgan Stanley 30 elemzővel megnyitotta budapesti irodáját. Időközben a pénzügyi termékek árazásánál alkalmazott kockázatelemző munka fókuszba helyeződött és felértékelődött, ezzel párhuzamosan a felelős működés által megkövetelt matematikai modellek nagyságrendekkel komplexebbé váltak. Emiatt ma Magyarországon rendkívül keresettek a banki területen a jó matematikusok.
Alkalmazott matematikusként pénzügyi területen a valószínűségszámítás, sztochasztikus kalkulus és magas szintű statisztikai ismeretek mellett szükség van némi programozói háttérre is, hiszen az elméleti modellek kidolgozásán túl a konkrét megvalósítás is sokszor a munka része, többször informatikus kollégákkal együttműködve.
Az októberi rendezvény szűkebb témája a partnerkockázat volt, tehát annak kockázata, hogy egy adott ügylet másik oldalán álló fél nem fizet. Ezzel a kockázattal számolni kell az ügylet árazásánál, a számítás azonban, mint arra Damiano Brigo, a londoni Imperial College pénzügyi matematikai tanszékének vezetője megnyitó előadásában rámutatott, nem írható fel egyszerű képletekkel. Brigo professzor, a pénzügyi kockázatelemzés egyik legnevesebb nemzetközi kutatója elmondta: a partnerkockázat alapján történő árkiigazítás egyszerre tudomány és művészet, melynek során meg kell érteni a partner pénzintézet belső működését, finanszírozási elveit és gyakorlatát, profitcéljait és sok más faktort. Mivel itt komplex folyamatokról van szó, a felelős tevékenységhez ennek megfelelően holisztikus modellalkotásra van szükség.
A konferencián az egyetemi szféra dolgozói mellett nagy számban jelentek meg az ipar szereplői. Az volt a cél, hogy közös nemzetközi fórumon találkozzanak pénzintézetek és egyetemek, kutatóintézetek vezető szakemberei, hogy szélesítsék egymás látókörét és megosszák tudásukat, tapasztalatukat elméleti és gyakorlati kérdésekben egyaránt. Mutatja a konferencia sikerességét, hogy a felek elhatározták, hogy a jövőben évi rendszerességgel kívánják a rendezvényt megismételni.
További részletek, valamint az előadások video felvételei megtalálhatóak a rendezvény honlapján: https://valstat.elte.hu/conf/
Molnár-Sáska Gábor
